ANÁLISIS DE LOS PATRONES ESTADÍSTICOS DE LAS CRIPTOMONEDAS DE MAYOR VALOR BURSÁTIL, PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO FINANCIERO RESPECTO AL INDICADOR DE RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROI)

Sandoval Girón, Fabio Andrés (2021) ANÁLISIS DE LOS PATRONES ESTADÍSTICOS DE LAS CRIPTOMONEDAS DE MAYOR VALOR BURSÁTIL, PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO FINANCIERO RESPECTO AL INDICADOR DE RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROI). Masters thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.

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Abstract

Las criptodivisas suponen una revolución a nivel financiero de la transaccionalidad de activos a través del mundo, además de presentar un nuevo reto para la industria financiera actual, en términos de estudio, auditoria y cuantificación de estos criptoactivos y la revolución de seguridad digital por medio del cual se comercializan, la cadena de bloques (blockchain). El objetivo de la investigación es generar información con fundamentación estadística para caracterizar el comportamiento de las criptodivisas de mayor valor bursátil, y encontrar los patrones y comportamiento más significativos en su historia que permitan modelar dicho comportamiento histórico, esto mediante modelos matemáticos autorregresivos. Se utilizó la metodología de modelado para el algoritmo de ARIMA, utilizando como referencia de optimización el criterio de información de Akaike. Se usó como variable de modelado histórico, al volumen total de capital bursátil de cada divisa. Posteriormente por medio de un análisis de conglomerados en conjunto de pesos probabilísticos, se diseñó una serie generalizada de tiempo para poder predecir el efecto global de todas las divisas bajo un solo modelo generalizado, y con este posteriormente probar su eficiencia con cada divisa individualizada respecto a sus valores reales y los valores predichos por el modelo. Se establece bajo el modelo planteado que los supuestos bajo los cuales se rigen económicamente las divisas se pueden probar estadísticamente, tales como el valor homogéneo indiferente al factor país, y que el volumen de cada acción no está sujeta a caídas o regulaciones internacionales. Además, la variable que presenta el mayor efecto significativo es el volumen de capital bursátil, por ende, es la seleccionada para generar las predicciones. El modelado es satisfactorio en la detección de la varianza característica de cada criptodivisa, además de generar predicciones eficientes respecto al valor real comparado en un conjunto de validación cruzada. Además, la tendencia en el comportamiento de la criptodivisa de mayor valor define en gran medida a la tendencia de las criptodivisas de menor valor de capital bursátil, por ende, una correlación positiva, aun proporcionalmente baja, refleja un potencial incremento en el volumen porcentual del retorno sobre la inversión, esto debido a la amplia diferencia de valor monetario, por lo que se demuestra lo valiosa que es la proyección de correlaciones entre divisas que aún están en fase de desarrollo y su relación con las divisas de mayor volumen de capital. Finalmente, los residuos del modelo planteado presentan un comportamiento satisfactoriamente normal, además de pasar de forma correcta las pruebas estadísticas de independencia de los valores, lo que garantiza predicciones más eficientes o cercanas probabilísticamente al valor real.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Gestión financiera ; Análisis financieros ; Criptodivisas ; Tecnología Blockhain
Subjects:	600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines > 629 Otras ramas de la ingeniería
Divisions:	Engineering Faculty > Maestría en Estadística Aplicada
Depositing User:	Jessica Maribel Gómez Arévalo
Date Deposited:	10 May 2024 22:23
Last Modified:	10 May 2024 22:23
URI:	http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/20261

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